Торговля опционами, как балансирование рисков (Алексей Каленкович)
Цена:
479.6
Рекомендации
![[?IMG]](proxy14p.php?image=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FbwVNv39r%2FScreenshot-43.png&hash=f0372e1eca45802020f1ddb4575dd61f&v=4)
? Биржевая торговля, по сути, методика управления риском. Понимая структуру рисков можно быстро, на качественном уровне, оценивать различные подходы, видеть возникающие возможности, избегать опасных сценариев.
Кому рекомендуем посетить это занятие:
- Вы хотите прокачать понимание рынка опционов РФ
- Вы хотите больше узнать о рисках, научиться их контролировать и понять, как это использовать в торговле
- Вы хотите лично пообщаться с Алексеем Каленковичем
- Уровень подготовки может быть от начинающего до опытного
- Знать
- Опционная волатильность (implied volatility)
- Историческая волатильность
- греки (дельта, гамма, вега, тетта)
22 октября, начало в 10:00, продолжительность — 3 ч.
Часть 1 (с 10 до 13)
Риск всегда нелинеен. На опционах все нелинейно. Риск надо уметь оценивать и регулировать. Связь доходности и риска - базовый принцип.
Ранжирование риска:
- Дельта опциона - как вероятность исполнения контракта в деньгах.
- Вега опциона - чистый рыночный риск.
- Тетта опциона - мера вашей агрессии при регулярном дельта-хедже.
- Биржевое ГО - комплексная оценка риска